공시
ETF 괴리율 초과 발생 공시
2018.11.22국내 ETF 괴리율 1%이상 발생 공시
기준일 : 2018-11-21
종목명 : 한화 ARIRANG 주도업종 증권상장지수 투자신탁
ETF가격 : 9,720원
NAV : 7,978.73원
괴리율 : 21.82%
발생사실
동 ETF의 시장가격은 9,720원으로 마감하여, 순자산가치 7,978.73원보다 +21.82% 고평가 되었습니다.
발생원인
동 ETF의 경우 장마감 직전 10분(15시 20분 ~ 15시 30분) 종가 단일가 시간에 양(+)의 괴리가 발생했습니다.
장마감 동시호가시간대에는 헤지의 어려움으로 유동성공급자(LP)의 호가제시가 원활하지 아니하여
일시적으로 괴리가 발생할 수 있으니 투자시 이 점 유의하시기 바랍니다.
참고사항
동시호가시간대의 괴리율 발생은 일시적으로 발생한 사항으로, 괴리율 초과발생 익일에는 원활한 유동성 공급을 통하여
괴리율이 축소되어 매매할 수 있으니 투자에 참고하시기 바랍니다.
*괴리율의 의미
ETF 시장가격과 ETF 투자대상자산의 순자산가치(NAV)의 차이를 비율로 표시한 투자위험지표로서 동 비율이
양수(+)인 경우는 일시적으로 ETF시장가격이 순자산가치 보다 고평가된 상태를 의미