공시
ETF 괴리율 초과 발생 공시
2019.06.21etf 괴리율 초과 발생
| 대상 | 해외 etf 괴리율 2% 이상 | ||||
| 내용 | 기준일 | 종목명 | etf가격(원) | nav(원) | 괴리율(%) |
| 2019-06-21 | 한화 arirang msci emerging markets증권상장지수투자신탁(주식-파생형)(합성 h) | 10,635 | 10,407.32 | 2.19 | |
| 발생 원인 | 1. 괴리율의 의미 : etf 시장가격과 etf 투자대상자산의
순자산가치(nav)의 차이를 비율로 표시한 투자위험지표로서 동 비율이 양수(+)인 경우는 일시적으로 etf시장가격이 순자산가치 보다 고평가된
상태를 의미합니다. 2. 발생사실: arirang 신흥국msci(합성 h)의 시장가격은 10,635원으로 마감하여, 순자산가치 10,407.32원보다 +2.19% 고평가 되었습니다. 3. 발생원인 : 해외자산을 기초로 하는 etf의 경우, etf 거래종가와 해당 etf가 추적하는 벤치마크 지수 종가와의 시점에 시차를 가지고 있습니다. 동 etf의 유동성 공급자는 한국거래소의 거래시간인 오후 3시30분까지 실시간 헤지거래를 통해 호가를 제출하고 있습니다. 시차에 따른 괴리율이 발생할 수 있으니 이 점 유의하시어 투자하시기 바랍니다. 4. 참고사항 : 동시호가시간대의 괴리율 발생은 일시적으로 발생한 사항으로, 괴리율 초과발생 익일에는 원활한 유동성 호가공급을 통하여 괴리율이 축소되어 매매할 수 있으니 투자에 참고하시기 바랍니다. |
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| 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||||
* 괴리율은 etf가격과 순자산가치의 차이로서, etf가격의 고평가(양의
괴리율) 및
저평가(음의
괴리율) 상태를 의미